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No.041
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用于开展双重差分（DID）分析，通过处理组与对照组在政策前后的变化差异评估政策或事件影响。
Word · 41-DID-双重差分-20260801-062812.docx
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No.042
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用于建立 Elastic Net 弹性网回归，结合 L1 与 L2 正则化进行变量筛选和稳定估计，适合高维或共线性数据。
Word · 42-ElasticNet-弹性网-20260801-062816.docx
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No.043
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用于使用指数平滑（ETS）方法分解并预测时间序列中的误差、趋势和季节成分。
Word · 43-ETS-指数平滑-20260801-062821.docx
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No.044
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用于基于极值理论分析分布尾部和极端事件风险，适合金融风险、灾害、环境极值等研究。
Word · 44-EVT-极值理论-20260801-062825.docx
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No.045
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用于建立广义加性模型（GAM），通过平滑函数刻画自变量与目标变量之间的非线性关系。
Word · 45-GAM-广义加性模型-20260801-062830.docx
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No.046
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用于建立 GARCH 类模型分析波动聚集和条件异方差，适合金融收益率及其他波动随时间变化的序列。
Word · 46-GARCH-广义自回归条件异方差-20260801-062834.docx
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No.047
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用于建立广义线性模型（GLM），通过不同分布族和连接函数处理连续、计数或二分类等响应变量。
Word · 47-GLM-广义线性模型-20260801-062838.docx
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No.048
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用于通过工具变量和两阶段最小二乘（2SLS）处理内生性问题，辅助估计因果关系。
Word · 48-IV_2SLS-工具变量和两阶段最小二乘-20260801-062842.docx
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No.049
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用于使用卡尔曼滤波进行动态状态估计、信号平滑和时序预测，适合含噪声的动态系统数据。
Word · 49-Kalman-卡尔曼滤波-20260801-070144.docx
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No.050
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用于建立 Logit 或 Probit 离散选择模型，分析因素对二分类结果发生概率的影响。
Word · 50-LogitProbit-Logit和Probit模型-20260801-062854.docx
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No.051
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用于偏最小二乘回归，在自变量较多或存在共线性时提取潜变量并进行预测。
Word · 51-PLSRegression-偏最小二乘（PLS）-20260801-062858.docx
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No.052
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用于使用 Prophet 建立包含趋势、季节性和节假日效应的时间序列预测模型。
Word · 52-Prophet-Prophet时间序列-20260801-063938.docx
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No.053
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用于倾向得分匹配（PSM），在观察性数据中匹配相似样本以降低选择偏差并辅助处理效应分析。
Word · 53-PSM-倾向得分匹配（PSM）-20260801-062903.docx
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No.054
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用于建立分位数回归模型，分析自变量对因变量不同条件分位的影响，适合异方差和分布不对称数据。
Word · 54-QuantileRegression-分位数回归-20260801-063942.docx
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No.055
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用于回归不连续设计（RDD），利用阈值附近样本评估政策、资格规则或干预措施的局部因果效应。
Word · 55-RDD-回归不连续（RDD）-20260801-062908.docx
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No.056
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用于鲁棒回归，降低异常值和高影响点对回归估计的干扰，适合含离群观测的数据。
Word · 56-RobustRegression-鲁棒回归-20260801-062912.docx
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No.057
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用于合成控制法（SCM），通过多个对照单位构造合成对照，评估政策或事件对单个处理对象的影响。
Word · 57-SCM-合成控制法（Synthetic Control）-20260801-065122.docx
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No.058
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用于 STL 季节趋势分解与 SSA 奇异谱分析，帮助提取时间序列的趋势、季节和噪声成分。
Word · 58-STL_SSA-STL和SSA分解-20260801-062920.docx
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No.059
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用于计算 VaR 与 CVaR 风险指标，衡量给定置信水平下的潜在损失及尾部平均损失。
Word · 59-VaR_CVaR-VaR和CVaR风险-20260801-062924.docx
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No.060
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用于建立向量自回归（VAR）模型，分析多个时间序列之间的动态影响、滞后关系和联合预测。
Word · 60-VAR-向量自回归（VAR）-20260801-062932.docx
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