VAR-向量自回归（VAR）
用于建立向量自回归（VAR）模型，分析多个时间序列之间的动态影响、滞后关系和联合预测。
算法目录
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分类筛选
VaR_CVaR-VaR和CVaR风险
用于计算 VaR 与 CVaR 风险指标，衡量给定置信水平下的潜在损失及尾部平均损失。
STL_SSA-STL和SSA分解
用于 STL 季节趋势分解与 SSA 奇异谱分析，帮助提取时间序列的趋势、季节和噪声成分。
SCM-合成控制法（Synthetic Control）
用于合成控制法（SCM），通过多个对照单位构造合成对照，评估政策或事件对单个处理对象的影响。
RobustRegression-鲁棒回归
用于鲁棒回归，降低异常值和高影响点对回归估计的干扰，适合含离群观测的数据。
RDD-回归不连续（RDD）
用于回归不连续设计（RDD），利用阈值附近样本评估政策、资格规则或干预措施的局部因果效应。
QuantileRegression-分位数回归
用于建立分位数回归模型，分析自变量对因变量不同条件分位的影响，适合异方差和分布不对称数据。
PSM-倾向得分匹配（PSM）
用于倾向得分匹配（PSM），在观察性数据中匹配相似样本以降低选择偏差并辅助处理效应分析。
Prophet-Prophet时间序列
用于使用 Prophet 建立包含趋势、季节性和节假日效应的时间序列预测模型。
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